国债期货跨品种套利， 跨品种套利怎么做？
1.跨品种套利是指交割月份相同但品种不同的股指期货合约同时或几乎同时买卖的套利交易。
2.跨品种套利是指利用两种不同但相互关联的商品之间的合约价差进行套利交易，即在某个交割月买入某种商品合约，在同一个交割月卖出另一种相互关联的商品合约。
为了对冲这两个合同，同时在有利的时机获利。
3.跨品种套利只能通过两个价差相关性明显较强的产品进行。在杂交品种之前，首先要研究品种之间的相关性。除了普通的商品交易，我们还可以进行套利交易。基本上有两种：现货套利和跨期套利。
4.跨品种套利是指投资者分别买卖两类相关性强的资产进行套利。在期货市场上，一些相关性强的资产，比如上下游关系强的资产，一般都有价差，投资者可以利用价差的波动进行套利。
国债期货交易策略
1.国债期货的交易策略根据目的不同而不同，主要分为投机、套利、套期保值三种交易方式，每种交易方式都有不同的交易策略。投机是一种通过在价格变化中买得太低卖得太高来获取利润的交易行为。
2.买入基差交易是指基差的多头头寸预期基差会增加，因此买入现货国债，卖出相当于转换因子数量的期货合约。
3.国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限的债券对市场利率变化的不同敏感性制定的，B项正确。一般来说，期限长的债券比期限短的债券对利率变化更敏感。C项正确。
什么是跨物种套利，有哪些组合？
常用的跨品种套利组合主要有：螺纹钢、铁矿石、焦炭；大豆、豆油和豆粕；炼焦煤和焦炭；大豆油、棕榈油和菜籽油；强壮的小麦和玉米；热轧卷钢和钢筋。跨品种套利只能通过价差相关性明显较强的两个产品进行。
当利差恢复到合理的范围，同时平仓就能产生收益。以上是跨品种套利的交易方法。
常用的跨品种套利组合主要有：螺纹钢、铁矿石、焦炭；大豆、豆油和豆粕；炼焦煤和焦炭；大豆油、棕榈油和菜籽油；强壮的小麦和玉米；热轧卷钢和钢筋。
跨品种套利：是指两种不同的商品期货合约进行套利，具有很大的替代性。跨品种套利通常发生在原材料和产成品之间，是一种常见的套利方式。跨期套利：是指利用同一种商品不同交割日期的两个合约获取利润差额的套利方式。
常见的套利组合有六种，分别是螺纹钢和铁矿石、焦煤、大豆和豆油、豆粕、焦煤和焦炭、热轧板卷和螺纹钢、豆油、棕榈油和菜籽油、强势小麦和玉米。
跨品种套利是指利用两种不同但相互关联的商品之间的合约价差进行套利交易，即在某个交割月买入某种商品合约，在同一个交割月卖出另一种相互关联的商品合约，以在有利时机同时进行套期保值和平仓。
跨品种套利是指利用两种密切相关的商品的价格差异波动来获取收益。跨品种套利选择的品种可能在同一产业链的上下游，如玉米、淀粉，也可能有替代或互补关系，如大豆油、植物油。
国债期货适合远期套利，不适合逆向套利。
目前，我国金融市场上不同市场发行和交易的国债种类和数量很多。基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易。而交易所市场交易活跃的国债品种并不多，跨市场套利时有发生，并不频繁。
可分为卖出套期保值和买入套期保值，适合不追求预期年化预期收益，只追求规避风险，从事国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据交易的投资者。
现货价格高于期货价格(或近月合约价格高于远期合约价格)，基差为正。反向市场的价差会导致牛市价差盈利，熊市套利亏损。
如何构建长期和中期的组合
【答案】:A期限法计算套期保值比率的公式为：套期保值比率=(债券久期债券价格)/(CTD久期期货价格)。因此，选择a。
债券的投资者往往可以利用久期的特性来构建相关产品，从而达到均衡的风险收益比。
构建这种组合的基本方法是通过久期匹配，使附息债券精确逼近零息债券。
国债期货跨期套利包括()两种。
1.【答案】:A、C国债期货套利包括国债期货合约之间的价差套利策略和现货套利策略两大类。所以这个问题的答案是AC。
2.跨期套利是指利用期货合约在不同时间点的价格波动，低价买入合约，高价卖出，实现盈利的一种套利行为。
3.(2)跨市场套利：跨市场套利是在两个期货交易所买卖交割月份相同的期货合约，利用可能存在的地域差价获利。
(3)跨商品套利：指利用两个具有高度可替代性或受相同供求因素影响的期货商品合约之间的价格差异进行交易。
4.跨期套利：跨期套利是套利交易中最常见的一种，它是在不同交割月份之间的正常价差发生异常变化时，通过对同一种商品进行套期保值而获益，可分为牛市价差套利和熊市套利两种形式。
5.最简单的跨期套利就是买入近期期货品种，卖出远期期货品种。比如目前正在模拟的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种是五年期国债期货，面值100万，票面利率3%。
交货日期分别是3月和9月，相差半年。
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