国债期货理论价格， 如果国债期货的市场价格低于其理论价格，在不考虑交易成本的情况下，合适的套利策略是.
1.【答案】:A的期货价格低于现货价格，应该是期货多，现货空套利。
2.国债现货套利是指投资者买入(或卖出)现货国债，并根据国债期货与现货价格的偏离程度卖出(或买入)国债期货，以获取套利收益的交易策略。由于这种交易方式与基差交易更为一致，通常也被称为国债基差交易。
所以这个问题的答案是AD。
3.调整后的期货价格和现货价格之间的差额。国债期货现货套利策略本质上是交易基差的预期变化。
4.第二阶段的现金流包括支付平价国债的固定票面利率CMT和从保证金账户收到回购利率Rt。考虑到这两条腿的总现金流，套利者得到固定年金SS=CMS-CMT，支付浮动利差ST=LT-RT.
5.使用套利交易，很少有这种担心。风险有限。套利是唯一一种风险有限的期货交易方式。由于套利的存在和套利者之间的竞争选择，期货合约之间的价格偏差会得到修正。
如果国债期货的市场价格低于其理论价格，则应选择不考虑交易成本的套利策略。
国债期货基差套利，本文提供相关期货套利知识，分析国债期货基差套利策略。描述：理论上，期货价格是市场对未来现货市场价格的估计值。
现货价格和期货价格的关系是用基差来表示的。
也就是说，当市场利率上升或下降时，长期债券价格的下降或上升大于短期债券价格的下降或上升。因此，投资者可以根据对市场利率变化趋势的预测，选择不同期限的国债期货合约进行跨品种套利。
根据利差的买卖方向不同，国债期货的跨期套利可分为国债期货的买入套利和卖出套利。卖出价差套利适用于国债期货合约之间的价差被高估的情况。卖出高价合约，买入低价合约，当价差恢复时，我们就平仓，同时获利。
BD项目全部正确。
国债期货的理论价格计算
一般可以用持有成本模型计算国债期货的理论价格，即期货的理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+占用成本-利息收入，其中占用成本=国债全部现货价格 (t-t)/365市场利率。
期货价格=现货价格持有成本=现货价格融资成本-金融工具利息收入接下来我们通过一个例子来介绍国债期货的定价和估值计算过程。
影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，国债现货价格主要受市场利率影响，与市场利率成反比变化。国债期货的理论价格可以用持有成本模型来计算，即期货的理论价格=现货价格的持有成本。
选B，直接用92906/02601=98749。只有选项B最接近。其实我们还是需要考虑回购利率报价的，但是因为其他选项相距较远，可以忽略不计。
其本质是买卖国债，借入国债资金作为抵押品，购买者支付的价格的差额，回购国债的利息价格，买卖国债和借入资金。在债券回购交易中，该方最初在回购方卖出国债，其他买方和转售方买入国债。
根据持有成本模型，下列关于国债期货理论价格的说法是正确的
1.CICC国债期货采用价格报价法，即以面值为100元的国债净价报价。自2002年3月起，我国现券交易实行净价交易，以更准确地反映国债的实际价格，使投资者能够对市场价格做出及时、直接的判断。
2、BCD .【解析】在中长期国债交割中，卖方有权选择交割的债券类型，自然会根据各种情况选择最便宜的国债进行交割，即最便宜的可交割债券。
3.国债现货价格是影响和决定国债期货价格的主要因素，而国债现货价格主要受市场利率影响，与市场利率成反比变化。国债期货的理论价格可以用持有成本模型来计算，即期货的理论价格=现货价格的持有成本。
4.【答案】:B根据持有成本模型，当短期无风险资金利率上升，其他条件不变时，国债期货价格会下跌。所以，选b。
5.一般可以用持有成本模型计算国债期货的理论价格，即期货的理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+占用成本-利息收入，其中占用成本=国债全部现货价格 (t-t)/365市场利率。
6.根据利差的买卖方向不同，国债期货的跨期套利可分为国债期货的买入套利和卖出套利。卖出价差套利适用于国债期货合约之间的价差被高估的情况。卖出高价合约，买入低价合约，当价差恢复时，我们就平仓，同时获利。
BD项目全部正确。
国债期货价格能超过100吗？
1.美国CBOT中长期国债期货报价格式为“XX-XX”，其中“-”空格符号前的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。比如本题1/32点的单位是325美元。
1/32的最小变化点的1/4。
2.例如，如果债券期货价格为9335，则意味着每100元面额的价格为9335元，如果合约面值为100万元，则合约价值为953350元(9335*1000000/100)。
报价的准确性与合同的最小变更价格有关。
3.交易时间同a股，以张为报价单位，价格以100元计价国债价格委托买卖。卖出国债的最小申报数量单位为1，买入国债的最小申报数量单位为10。国债价格没有限制。
4.用价格来表示。CICC国债期货的报价方式是以价格表示，CICC国债期货的报价是以每100元的价格表示，即每份合约的价值为100元。
国债现货价格的测量
目前西方国家衡量国债流动性的指标有很多，但最常见的有以下几种：弹性是指波动的市场价格随机回归均衡的速度(收敛速度)。
(1)国债依存度：=当年发行的国债总额当年财政支出总额100，反映财政支出对国债的依存度。一般15%-20%为宜。
(2)财政还本付息率：=当年国债还本付息额当年财政总收入100，反映财政偿还到期国债本息的能力。
利率普遍下降。CPI、货币供应量、国家信用、全球经济环境、政府收支等都是影响国债期货价格波动的主要因素，核心因素是利率因素。国债期货价格与利率成反比，利率上升越高，
国债价格跌幅越大。
国债市场价格：2006年9月1日发行的凭证式国债3年期利率为39%，已无竞争力。央行这次加息后，三年期定期存款利率是41%，税后是52%。
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