期货套期保值计算题， 期货计算问题
1.它们之间的比值是46: 35，即求价格标准差的最小公倍数，然后求出它们之间的比值应该是46: 35，即46加仑航油的价格标准差和35加仑热油期货的标准差。
2.Q结算备付金余额显示是您账户中的余额。以第一个题目为例：清算损益：(2050-2000)* 10 * 20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。
3，其实有个公式，市值/周期指标*点值然后*贝塔指数。
4.套期保值是指企业利用远期和期货合约对冲未来可能面临的风险，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险，以在货币转换或兑换过程中保护收益、锁定成本的做法。
5.存款=15万元8%=1.2万元。当指数上涨10%到5500点时，你的合约价值就涨到6000300=18万元，利润=18万-15万=3万元。
利润率为：30000/12000=250%，这就是期货的放大效应。
套期保值的计算问题，求详细步骤，谢谢。
因为6月份就要交割给买方，担心3-6月铜价下跌，想避险，所以选择以下操作：卖出200吨与交割日期匹配的铜期货1106，即40手(具体手数看交易所，上交所是5吨)。
案例一：菜籽油生产商最担心的是产品价格下跌，导致利润损失。因此，企业通常会卖出菜籽油期货来规避价格风险。假设6月11日，某国标四级菜籽油现货价格为8800元/吨。
当地一家榨油厂每月生产2000吨菜籽油。
远期合约首先将英国即期汇率的间接价格变为直接价格。
当市场上商品短缺时，现货价格高于期货价格。3零基差的市场情况：随着期货合约临近交割日，基差越来越接近零。
纵坐标：只要把x=(x1 x2)/2代入方程就可以了。
(2016真题)某企业利用大豆期货进行卖出套期保值，当基差从-100元/吨。
如果基为正而值越来越大，或者基由负值变为正值，或者基为负而绝对值越来越小，这种基的变化就叫“强”。本题基差由-100元/吨改为150元/吨，说明基差更强。
【答案】:D卖套期保值，基础雄厚，两个市场盈亏平衡后有净利润。较大的基础称为较强的基础，较小的基础称为较弱的基础。D项基础雄厚，有净利润。
【答案】:B、C、D空头套期保值就是卖出套期保值，基差强的时候有净利润；基差不变时，盈亏平衡实现完全对冲；当基差变弱时，就会出现净亏损。所以，基础强，基础不变，就不会亏损。
根据久期的定义，国债价格对收益率的变化率约为-D \ times \ Delta y \ times \ frac { p } { 100 }，其中$D$为久期，$\Delta y$为收益率的变化率。
$P$是国债的价格。
外汇期货的计算问题
此后，管理部门一直持否定态度，严厉打击国内外汇保证金交易。
根据我的计算，我选择B，75万美元。首先我只是截图了一下欧元期货的基本信息。最小跳转时间为0.0001，单位值为15美元。题目中欧元的波动率为0.15，表示1500点，40手，
所以利润是：1500*15*40=750000美元。
盈利(4967-4714)*2*625000=31625美元亏损(5174-4967)*2*625000=25875美元总盈亏是两者相减，盈利5750美元。
当1美元=1000日元时，买入美元看涨期权是平价期权，损失30万元。同时，一个看跌期权的空头由于汇率上涨无法行权，期权费为10，000，000 * 2%=120，000元，共亏损180，000元。
请帮我解答一些关于套期保值的问题。
1.第二，完整的卖出套期保值实际上涉及两次期货交易。第一种是卖出期货合约，第二种是卖出现货市场的现货，同时买入期货市场的原始头寸。
2.最后基差是3540-3600=-60元/吨期货市场亏损是3600-3220=380元/吨现货市场卖价是3600 10=3610元/吨实际卖价是3610-380=3230元/吨4。
买对冲。
3.交易者预期美元贬值，贬值后的汇率低于远期交易价格进行套期保值。也就是卖出1，250，000美元的三个月远期。
4.(1)远期市场对冲。利用远期外汇市场，可以通过签订抵消远期外汇合约来防范汇率变动可能带来的损失，从而达到保值的目的。
对冲计算问题，求解
因为6月份就要交割给买方，担心3-6月铜价下跌，想避险，所以选择以下操作：卖出200吨与交割日期匹配的铜期货1106，即40手(具体手数看交易所，上交所是5吨)。
* 2010 * 1/8040 * 6980-1000000=1304326美元。贬值后的汇率低于远期交易价格进行套期保值。也就是卖出1，250，000美元的三个月远期。
期货市场卖出5万蒲式耳玉米1307合约。
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