期权期货计算题， 高分。期货期权的几个练习！在线等待。
选择基础资产：小红选择公司股票作为基础资产。选择合约：小红选择三个月到期的购买期权合约。下单：小红通过期权交易所下单购买期权合约。每个合同代表一定数量的股份，例如100股。
方法一：两个合约分别计算：平仓时，10月铜平仓利润500元((63200-63100)* 5)；12月份铜平仓盈利1500元((63300-63000)*5)。
总利润500 1500=2000元PS:利润等于卖价减去买价。
如果现货价格X大于等于88元，则期货合约在期货市场平仓，收益为89-X，期权方面，执行看涨期权，收益为x-88，期权费为3元，总盈亏为-2元。
短期利率期货的报价省略了百分号。三个月期美国国债和三个月期欧元利率期货合约的变化值为：1%代表25美元。
期货期权计算问题：某交易商品以92的价格买入一份3月份交割，期限三。
1.短期利率期货的报价省略了百分号。三个月期美国国债和三个月期欧元利率期货合约的变化值为：1%代表25美元。
2.分析：945940，说明期货合约买入后下跌，所以交易亏损。(940-945)1002510=-1250。
3.期权是在未来特定时间以特定价格购买或出售一定数量特定资产的权利。期权交易是一种权利交易。
4、Q(1)答案是d，其实这道题不用数.LZ认真看问题。一个投资是卖期权，也就是说他收了800。这样的话，只有恒生指数在15000的时候，他的收益才会最大，也就是800。
期货期权计算问题
5月20日，某美国公司从德国进口一批价值500万欧元的货物(支付货币为欧元)，三个月后支付货款。当日现货汇率为2890$/，期货价格为30，一份欧元期货合约等于125。
000欧元。
短期利率期货的报价省略了百分号。三个月期美国国债和三个月期欧元利率期货合约的变化值为：1%代表25美元。
7月165日和7月170日的看跌期权价格分别为75美元和75美元。试着画出牛价差的盈亏结构，计算出这个策略的盈亏平衡点。已知S=160，E=150，d=-0.2，u=0.15，r=10%，
尝试用两阶段二叉树模型计算看跌期权的价格。
这是期货从业资格的基本内容试题。投资策略是买入大跨度套利。最大损失为：2 ^ 1=3元；所以盈亏平衡点是1=60 3=63(元)；盈亏平衡点2=55-3=52(元)。
楼主，你可以看看“期货常见问题私房菜”，里面有很多这样的问题。
一个期货问题？
你对这个问题的正确答案是d，在问题中，油坊交易期权。油坊作为期权的卖方，只能被动接受买方行权或者买入相应的期权平仓。
你完全搞错了。熊市套利是在基差降低的情况下获利，而不是扩大获利。基础是在牛市价差中扩大利润。熊市策略是卖一个买一个。只要最近几个月的跌幅比远月差，就产生利润，或者最近几个月的涨幅比远月少，就利润差。
可以(投资人在卖东西的时候可以看到所有选项的左边)。同样，如果A在纽约市场卖出一欧元，得到2985美元，在欧洲市场以不到2985买入一欧元，套利就成功了。看所有选项的右边。C项可以。难点在于理解买价和卖价的区别。
希望评论一下不足之处。
在不考虑交易成本的情况下，利润=3 *(2560-2500)* 102 *(2530-2500)* 10=2400问题2: 2400/5/10=48。2500 48=2548。
回答cyanyy的朋友：交易所给期货公司的结算单可能有小数，因为铜是按照成交价格的百分比收取手续费的，所以不一定是整数。但是按照这个问题中的收费标准，必须是整数，不能有小数。
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q结算准备金余额是指您账户中的余额。以第一个题目为例：清算损益：(2050-2000)* 10 * 20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。
当日结算备付金余额=前一交易日结算备付金余额；前一交易日交易保证金-当前交易保证金损益保证金-取款-手续费等。
因为出口商担心价格上涨，他们需要购买对冲。100吨大豆在期货市场上是10手。因此，出口商应该购买与大豆现货合约同吨位的期货合约作为对冲。
月中9月铝期货合约14800元，结算价14800100=14900元。铝厂卖出套期保值开仓16600手，平仓14800手，盈利1800元/吨。
铝厂售价=实际结算价利润=14900 1800=16700元/吨。
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